Métodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones - Paperback

by María de Las Mercedes Abril (Author), Juan Carlos Abril (Author)

Este trabajo se inicia con un breve estudio de la evoluci n de las t cnicas para analizar series de tiempo. Lego se pasa al an lisis de la correlaci n serial, los modelos ARMA, ARIMA y otros no estacionarios hasta alcanzar los m todos de Box y Jenkins de identificaci n, estimaci n, control y predicci n. Se sigue con un estudio econom trico de las series cronol gicas. Luego se presenta el an lisis en el dominio de las frecuencias. A continuaci n el estudio se centra en el enfoque de espacio de estado con aplicaciones del filtro y suavizador de Kalman. Finalmente se estudia el problema de la volatilidad, tanto en el enfoque de los modelos ARCH-GARCH (y sus variantes) como de los modelos de volatilidad estoc stica. En todos los casos se presentan ejemplos pr cticos con uso intensivo de paquetes de computaci n muy actuales.